Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики. Учебное пособие для вузов

Белопольская Я. И. - Стохастические дифференциальные уравнения. Приложения к задачам математической физики и финансовой математики. Учебное пособие для вузов
Оценить эту книгу:
Поделиться книгой:
Раздел: Математика
Издательство: Лань, 2021
ISBN: 978-5-8114-6859-1
Переплёт: Твёрдый переплёт, 308c.

Купить в бумажном виде

Цель пособия— изложение основ как классической, так и современной теории стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) и ее связей с теорией (линейных и нелинейных) уравнений в частных производных и систем таких уравнений, которые возникают в различных приложениях. Особое внимание уделяется построению вероятностных представлений решений задачи Коши для нелинейных параболических уравнений и систем, которые позволяют сводить параболическую задачу к решению соответствующих СДУ и вычислению средних от них функционалов. Последние две главы посвящены приложениям к задачам математической физики и финансовой математике. Книга предназначена для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям «Математика», «Прикладная математика», «Прикладная математика и информатика», специализирующихся в области теории вероятностей, стохастических дифференциальных уравнений, математической физики и теории уравнений в частных производных, а также специалистов по финансовой математике.

Комментарии

Комментариев пока нет ...
Самое время начать дискуссию и поделиться своим мнением!

Добавить комментарий

Чтобы написать комментарий, войдите на сайт.
Или авторизуйтесь через любимую социальную сеть:
2660414 предложений по 1106008 книгам от 425933 авторов в 50694 сериях